У меня определена сложная функция (4 двойных параметра), которая имеет много разных локальных оптимумов. У меня также нет оснований думать, что он должен быть дифференцируемым. Единственное, что я могу сказать, это гиперкуб, в котором можно найти (интересные) оптимумы.
Я написал очень грубый и медленный алгоритм оптимизации функции:
public static OptimalParameters brutForce(Model function) throws FunctionEvaluationException, OptimizationException {
System.out.println("BrutForce");
double startingStep = 0.02;
double minStep = 1e-6;
int steps = 30;
double[] start = function.startingGuess();
int n = start.length;
Comparer comparer = comparer(function);
double[] minimum = start;
double result = function.value(minimum);
double step = startingStep;
while (step > minStep) {
System.out.println("STEP step=" + step);
GridGenerator gridGenerator = new GridGenerator(steps, step, minimum);
double[] point;
while ((point = gridGenerator.NextPoint()) != null) {
double value = function.value(point);
if (comparer.better(value, result)) {
System.out.println("New optimum " + value + " at " + model.timeSeries(point));
result = value;
minimum = point;
}
}
step /= 1.93;
}
return new OptimalParameters(result, function.timeSeries(minimum));
}
private static Comparer comparer(Model model) {
if (model.goalType() == GoalType.MINIMIZE) {
return new Comparer() {
@Override
public boolean better(double newVal, double optimumSoFar) {
return newVal < optimumSoFar;
}
};
}
return new Comparer() {
@Override
public boolean better(double newVal, double optimumSoFar) {
return newVal > optimumSoFar;
}
};
}
private static interface Comparer {
boolean better(double newVal, double optimumSoFar);
}
Обратите внимание, что более важно найти лучший локальный оптимум, чем скорость алгоритма.
Существуют ли лучшие алгоритмы для такой оптимизации? У вас есть идеи, как улучшить этот дизайн?
