Эластичная сеть — это метод регуляризованной регрессии, который линейно комбинирует штрафы L1 и L2 методов лассо и гребня. Это популярный выбор для задач регрессии с многомерными данными, поскольку он может помочь предотвратить переоснащение и повысить точность модели.
Штраф L1, также известный как штраф лассо, уменьшает коэффициенты модели до нуля. Это может помочь удалить функции, которые не важны для модели, а также может помочь уменьшить количество функций, включенных в модель. Штраф L2, также известный как штраф за гребень, уменьшает коэффициенты модели до их среднего значения. Это может помочь стабилизировать модель и повысить ее точность.
Эластичная сетка объединяет штрафы L1 и L2 линейным образом. Величина каждого штрафа контролируется параметром 𝛼. Когда 𝛼 = 0, эластичная сеть эквивалентна гребневой регрессии. Когда 𝛼 = 1, эластичная сеть эквивалентна регрессии лассо. Когда 𝛼 находится в диапазоне от 0 до 1, эластичная сеть представляет собой комбинацию регрессии гребня и регрессии лассо.
Эластичная сеть — это мощный инструмент для решения задач регрессии с многомерными данными. Это может помочь предотвратить переоснащение и повысить точность модели. Эластичная сеть — хороший выбор для задач, в которых количество признаков превышает количество выборок.
Вот некоторые из преимуществ использования эластичной сетки:
- Это может помочь предотвратить переоснащение.
- Это может повысить точность модели.
- Его можно использовать с многомерными данными.
Вот некоторые из недостатков использования эластичной сетки:
- Это может быть дорого в вычислительном отношении.
- Выбрать оптимальное значение параметра 𝛼 бывает сложно.
В целом эластичная сеть является мощным инструментом для решения задач регрессии с многомерными данными. Это может помочь предотвратить переоснащение и повысить точность модели.
Математическая формулировка
min_β (1/n) * ||y - Xβ||^2 + λ * α * ||β||_1 + (1-α) * λ * ||β||_2^2
где:
- y — вектор ответов
- X — матрица дизайна
- β – вектор коэффициентов
- n — количество образцов
- λ — параметр регуляризации
- α – параметр смешивания эластичной сетки
Используемые параметры
альфа и l1_ratio
Альфа и l1_ratio являются гиперпараметрами, которые контролируют силу штрафа за регуляризацию в эластичной сетевой регрессии. Альфа — это глобальный гиперпараметр, который управляет общей силой штрафа, а l1_ratio — это относительный гиперпараметр, который управляет балансом между штрафами L1 и L2.
Более высокое значение альфа приведет к более сильному штрафу, что приведет к большей регуляризации и меньшему переоснащению. Более низкое значение альфы приведет к более слабому штрафу, что приведет к меньшей регуляризации и большему переоснащению.
Более высокое значение l1_ratio приведет к большему акценту на штрафе L1, что будет способствовать большей разреженности коэффициентов модели. Более низкое значение l1_ratio приведет к большему акценту на штрафе L2, что будет способствовать большей гладкости коэффициентов модели.
Выполнение
в наборе данных Бостона, предоставленном sklearn
# Create the pipeline pipeline = Pipeline([ ('qt', QuantileTransformer()), ('elastic_net', ElasticNet()) ]) # Create the hyperparameter grid hyperparameters = { 'qt__n_quantiles': [10, 100], 'qt__output_distribution': ['uniform', 'normal'], 'elastic_net__alpha': [ 0.1, 1, 10], 'elastic_net__l1_ratio': [0.1, 0.5, 0.8] } # Create the grid search CV object grid_search = GridSearchCV(pipeline, hyperparameters, cv=5) # Fit the grid search CV object to the data grid_search.fit(boston.data, boston.target) # Print the best parameters print(grid_search.best_params_) # Print the best score print(grid_search.best_score_)
для полной программы реализации эластичной сети посетите репозиторий GitHub ниже: